Técnicas de scalping utilizadas en USA

El Scalping es la técnica de operar en Bolsa (sobre todo en derivados como los futuros) que consiste en utilizar patrones muy fiables para lograr un objetivo (target) pequeño y predefinido y un stop de protección muy ajustado.

En USA hay un dicho muy famoso sobre el scalping: " el objetivo es conseguir un millón de dólares con un millón de operaciones".

Recuerden que el scalping no conducen a grandes ganancias pero ofrecen pequeños beneficios consistentes a lo largo del tiempo.
No obstante, cuando el inversor ya es un trader con experiencia, entra en cada operación con muchos contratos, de manera que las ganancias son mayores que para cualquier otro inversor.

Según los propios traders norteamericanos, las técnicas que vamos a ver a continuación tienen una fiabilidad del 75% (en algunos casos, incluso mayor), lo que supone unos 200$ diarios de media de beneficio en un día operando con un solo contrato del mini S&P500.
Esta cantidad, que puede parecer pequeña, puede suponer unos ingresos importantes si aumentamos el número de contratos con los que operamos.

La clave es ser muy estricto con la gestión del riesgo ya que los stops son relativamente pequeños y el el trader debe ser muy rápido cerrando la posición o poner las órdenes en mercado una vez se ejecuta la entrada.

Además, es imprescindible operar en mercados muy líquidos, activos y con amplio volumen.

Veamos las técnicas de scalping muy utilizadas entre los traders de USA (así que nos centraremos como ejemplo utilizado en el futuro del s&p 500):

A) TÉCNICAS BASADAS EN TIEMPO:

1. Rango de apertura de 15 minutos

Hay que esperar 15 minutos desde la apertura del mercado y anotar el máximo y el mínimo que se han producido en ese periodo.

Para entrar situamos un stop de compra 2 ticks por encima del máximo y un stop de venta 2 ticks por debajo del mínimo.

Para cerrar cerramos la posición cuando tengamos un punto entero de beneficio (4 ticks).
También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 1 minuto.

El stop loss se coloca a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada.

Se vuelve a entrar si nos salta el stop loss, concretamente en el lado opuesto del rango, doblando la posición.

2. Las 10:00 (hora de USA, en España las 16:00)

Se trata de aprovechar el hecho de que sobre las 10:00 se suelen producir giros en la tendencia establecida inicialmente en la apertura.

Esperamos a que pasen los 30 primeros minutos desde la apertura. Si al término de ese periodo, el precio se mueve cerca de los máximos intradía, buscaremos entrar cortos en el mercado.
Si, por el contrario, el precio se mueve cerca de los mínimos intradía, trataremos de operar en el lado largo.

Para entrar, si el precio se mueve en los máximos, situaremos un stop de venta un tick por debajo del mínimo de la última barra de 15 minutos.
Por el contrario, si el precio se mueve en los mínimos, situaremos un stop de compra un tick por encima del máximo de la última barra de 15 minutos.

Para cerrar se cierra la posición cuando el beneficio sea de 1.5 puntos (es decir, 6 ticks).

El stop loss se sitúa a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 1 minuto.
En todo caso, se cancelan todas las órdenes de entrada después de las 10:30 (16:30 en España).

3. Las 15:00 (hora de USA, en España las 21:00)

Debido a que el mercado de bonos americanos cierra sobre esa hora también a esta hora se suelen producir cambios de tendencia.

Para entrar situamos un stop de compra por encima del máximo de los últimos 15 minutos, si el precio se ha movido a la baja en la media hora anterior a las 15:00.
Por el contrario, si el movimiento ha sido al alza, situaremos un stop de venta por debajo del mínimo de los últimos 15 minutos.

Para salir las reglas son las mismas que las del patrón anterior, debiéndo cancelar todas las órdenes de entrada a las 15:30 (21.30 en España).

4. Cazador

El objetivo es cazar algunos ticks aprovechando un fuerte movimiento del mercado.
En el gráfico de velas de 10 minutos buscamos envolventes alcistas y bajistas.

Para entrar sólo se abrirán posiciones si el patrón se da en la primera o la última hora de negociación.

Si se produce una envolvente alcista, compramos a mercado si el cuerpo de la vela alcista supera el máximo de la vela bajista anterior.
Por el contrario, en el caso de la envolvente bajista, entraremos vendidos a mercado si el cuerpo de la vela bajista rebasa el mínimo de la vela alcista anterior.

Para cerrar cerramos la posición cuanto tengamos un punto entero de beneficio.
También cerraremos la posición si permanecemos en mercado más de 30 segundos.

El stop loss se coloca a una distancia de un punto entero desde el precio de entrada.

B) PATRONES DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA:

Consisten en entrar en el mercado una vez que la tendencia ya está establecida.

1. Pullback de Bandas

En un gráfico de 5 minutos, introducimos unas Bandas de Bollinger de 10 periodos y desviación igual a 1.

Para entrar, en tendencias alcistas, compraremos cuando el precio penetre la banda inferior siempre que la pendiente de las bandas sea alcista.
Del mismo modo, en tendencias bajistas, venderemos cuando el precio supere la banda superior siempre que la pendiente de las bandas sea bajista.

Para cerrar cerraremos la posición cuando tengamos un beneficio de 2 puntos enteros o cuando el precio toque la banda puesta, lo que suceda primero.

El stop loss se coloca a una distancia de 1.25 puntos desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si la pendiente de las bandas cambia de sentido.

C) PATRONES DE CONTRATENDENCIA:

1. Stocástic

En un gráfico de 5 minutos, insertamos un Estocástico con parámetros %K=7 y %D=10.

Para entrar comprados sería cuando el Estocástico cruce al alza su media móvil en cualquier momento, lo contrario para las ventas.

Para cerrar cerraremos la posición cuando tengamos un beneficio de 2 puntos enteros.

El stop loss se coloca a una distancia de 1.5 puntos desde el precio de entrada. También cerraremos la posición si el mercado no toma una dirección clara en los 3 minutos siguientes a nuestra entrada.